Chow Test

释义 Definition

Chow test（邹检验）：计量经济学中用于检验回归模型在某个已知断点处是否发生结构性变化的方法。常用于判断断点前后回归系数是否相同（参数是否稳定）。此外，“Chow”也可指该检验所依赖的 F 检验形式。

发音 Pronunciation

/tʃaʊ tɛst/

例句 Examples

The Chow test suggests a structural break in 2008.
邹检验表明在 2008 年出现了结构性变化。

After splitting the sample at the policy change date, we ran a Chow test and found the coefficients differ significantly across the two periods.
在以政策变动日期为断点将样本分段后，我们进行了邹检验，发现两个时期的系数差异显著。

词源 Etymology

该术语以经济学家 Gregory C. Chow（周格里高利·周）命名。他在 1960 年发表论文提出了用来检验两组回归系数是否相等的方法，后来被广泛用于时间序列与政策评估中的结构突变/参数稳定性检验。

相关词 Related Words

• Breakpoint
• Econometrics
• F-Test
• Regression
• Structural Break
• Time Series
• Wald Test

文学与名著中的用例 Literary Works

• Gregory C. Chow (1960), “Tests of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions”, Econometrica（提出并规范化了 Chow test）
• Damodar N. Gujarati & Dawn C. Porter, Basic Econometrics（常以“结构变化”章节介绍邹检验）
• Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach（在参数稳定/结构突变相关内容中提及）
• William H. Greene, Econometric Analysis（作为经典结构变点检验之一出现）