不变性原理：在数学（尤其是概率论）中，指一类“在适当缩放后，离散随机过程在极限下呈现出同一种连续极限行为”的结果。最常见的是Donsker 不变性原理（也称泛函中心极限定理）：说明经缩放的随机游走（或独立同分布和的部分和过程）在分布意义下收敛到布朗运动（Wiener 过程）。
（在其他学科中也可能指更广义的“在变换下性质保持不变”的原理，但概率论语境最常用上述含义。）
/ɪnˈvɛəriəns ˈprɪnsəpəl/
The invariance principle links random walks with Brownian motion.
不变性原理把随机游走与布朗运动联系起来。
By Donsker’s invariance principle, the rescaled partial-sum process converges in distribution to a Wiener process.
根据 Donsker 不变性原理，经缩放的部分和过程在分布意义下收敛到一个 Wiener 过程（布朗运动）。
invariance 来自拉丁语 *in-*（不、非）+ variāre（改变、变化），表示“不发生变化”；principle 来自拉丁语 principium（起点、根本原理）。合起来指“关于某种不变性的基本原理/定理”。
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