Nonstationarity

Definition / 释义

nonstationarity（名词）：非平稳性。指一个过程（常见于时间序列、信号或随机过程）的统计特征随时间变化，例如均值、方差、趋势或自相关结构不恒定，因此不满足“平稳（stationary）”假设。（在经济、气象、金融等数据中很常见。）

Pronunciation / 发音

/ˌnɑːnˌsteɪʃəˈnærɪti/

Examples / 例句

The model assumes stationarity, but the data show clear nonstationarity.
该模型假设数据是平稳的，但数据呈现出明显的非平稳性。

Because of nonstationarity caused by a structural break, we difference the series before fitting an ARIMA model.
由于结构性突变导致的非平稳性，我们在拟合 ARIMA 模型前先对序列做差分处理。

Etymology / 词源

由前缀 non-（“不、非”）+ stationary（“平稳的、稳定不变的”）+ 名词后缀 -ity（“……的性质/状态”）构成，字面意思就是“非平稳的性质”。该词在统计学与信号处理领域中用于强调“随时间变化”的数据特征。

Related Words / 相关词

• Stationarity
• Nonstationary
• Time Series
• Trend
• Seasonality
• Differencing
• Unit Root
• ARIMA
• Structural Break
• Autocorrelation

Literary Works / 文学与著作例证

• 《Time Series Analysis: Forecasting and Control》（Box, Jenkins, Reinsel 等）：在 ARIMA 建模与差分处理中频繁讨论非平稳性与处理方法。
• 《Time Series Analysis》（James D. Hamilton）：系统讲解单位根、结构突变等导致的非平稳性。
• 《Time Series Analysis and Its Applications》（Shumway & Stoffer）：在状态空间方法与实际案例中多次提及非平稳时间序列。
• 《Forecasting: Principles and Practice》（Hyndman & Athanasopoulos）：在预测实践中讲解趋势、季节性与非平稳性的识别与变换。